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Alternance - Cellule Quantitative

  • Paris, 75015

  • Alternance

  • 01/09/2025- 21/09/2026

Description

AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?

Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites... Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).

Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État :

  • 1er financeur du secteur public local : Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.

  • 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation : nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.

Avantages

- Tickets restaurants
- Remboursement des transports à 75%

Mission

Au sein de l’équipe cellule quantitative de la Direction des Risques de Marchés, qui veille en permanence à ce que les méthodes et outils de calcul en place permettent de mesurer correctement les risques et résultats de ces activités, vous serez amené à participer aux travaux suivants :

-        Analyse méthodologique pour la définition des Market Data et de leurs calculs.

-        Développement méthodologique des modèles en réponse aux besoins exprimés par le Front office ou aux recommandations de la direction de la validation interne et/ou des commissaires aux comptes.

-        Élaboration d'outils visant à expliquer les attentes et valider les écarts associés aux différences méthodologiques.

-        Mise en place d'outils pour améliorer l’analyse de la qualité de nos valorisations internes, appréhender les écarts avec nos contreparties ainsi que les principaux facteurs de risque influençant l’évolution des appels de marge sur les produits dérivés.

-        Participation à des projets d'amélioration méthodologique concernant les dispositifs d’analyse du pôle Quant et des risques de marché de manière générale.

 

Pour ce faire, vous serez formé(e) dès votre arrivée par les membres de l'équipe afin d'acquérir les fondamentaux suivants :

 ·       Métier d’Analyste Quantitatif.

·       Principes généraux des marchés IR/FX/Inflation.

·       Différents types de produits du portefeuille SFIL.

Profil

  • BAC+4/5 en Mathématiques Financières (Cursus universitaire ou Grandes Ecoles)

  • Maitrise des environnements de développement en JAVA, C++, utilisation de l’outil MATLAB

  • Notions sur les instruments financiers (titres et swaps notamment) et sur les méthodologies quantitatives utilisées dans la valorisation des dérivés complexes (modèles Black Scholes,  SABR entre autres)

  • Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse.

  • Rigueur, curiosité et esprit d’équipe.